Witam, Uczę się do egzaminu. Mam zadania o obliczenie duration obligacji z którym nie mogę sobię pordzić. Proszę o przybliżenie tej metody liczenia w prosty sposób.
3 przykładowe zadania.
1. Ile wynosi duration obligacji z rocznymi płatnościami odsetek, której do momentu wykupu pozostalo pół roku. Obligacja charakteryzuje się stałym, wypłacanym rocznie oprocentowaniem 2% i nominałem 1000 PLN. Rentowność 2,3 %
2. Ile wynosi duration trzyletniej obligacji, której pozostało do terminu wykupu 9 miesięcy. Obligacja charakteryzuje się stałym, wypłacanym rocznie oprocentowaniem 3% i nominałem 100 PLN. Rentowność wynosi 2,1 %
3. Ile wynosi duration trzyletniej obligacji, której pozostało do wykupu 7 miesięcy. Obligacja charakteryzuje się stałym, wypłacanym rocznie oprocentowaniem 3,5% i nominałem 1000 PLN. Rentowność wynosi 2,5%
Proszę o przybliżenie, podobno ustala się to w prosty sposob na ,,rzut oka,, bez liczeni.
dziekuje
