wycena opcji europejskiej

Popyt, podaż, kapitalizacja, rynki finansowe. Mikroekonomia. makroekonomia, finanse itp...
juvex
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 293
Rejestracja: 4 paź 2007, o 18:14
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: ja mam wiedzieć ?
Podziękował: 68 razy
Pomógł: 3 razy

wycena opcji europejskiej

Post autor: juvex »

jak mam model jedno-okresowy z dwoma akcjami ,opisany w macierzy tzn dla t=1 jest macierz
\(\displaystyle{ \left[\begin{array}{ccc}1,1&1,1&1,1\\4&5&6\\7&8&9\end{array}\right]}\)
pierwszy wiersz to jest obligacja drugi i trzeci to jest cena akcji (liczby przykładowe)

znając miarę martyngałową tzn \(\displaystyle{ Q={\left\{ p,q,1-p-q\right\} }}\)
mając cenę wykonania europejskiej opcji kupna K=5
i wyceniając przez wzór
\(\displaystyle{ C= \frac{1}{1+r}E _{Q} [X]}\)

to wyjdzie mi wtedy wektor(macierz 1kolumnowa z 2wierszami) ? czy powinna wyjść jedna liczba ?
bo ja bym zapisał to tak
\(\displaystyle{ C _{0} =\frac{1}{1+r} *(p*\begin{bmatrix} 0\\2\end{bmatrix}+q*\begin{bmatrix} 0\\3\end{bmatrix}+(1-p-q)*\begin{bmatrix} 1\\4\end{bmatrix})}\) i wtedy wynik będzie wektorem i nie wiem czy tak powinno być

proszę o jakieś wskazówki
ODPOWIEDZ