Gretl - liniowa postać modelu

Popyt, podaż, kapitalizacja, rynki finansowe. Mikroekonomia. makroekonomia, finanse itp...
konrad401
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4
Rejestracja: 16 lut 2010, o 21:43
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: RADOM

Gretl - liniowa postać modelu

Post autor: konrad401 » 19 sie 2021, o 22:04

Witam

Potrzebuje porady w kwestii oceny liniowości postaci analitycznej modelu. Jeżeli test nieliniowości (logarytmy) i test nieliniowości (kwadraty) wypadają negatywnie, a test specyfikacji RESET pozytywnie, to muszę dodawać do zmiennych objaśniających logarytmy lub kwadraty, czy zasugerować się np. tylko poprawnym wynikiem testu RESET i zostawić zmienne objaśniające w pierwotnej postaci? Jak dodaję kwadraty do zmiennych to wszystkie testy są już ok (po dodaniu log log pojawia się komunikat o wygenerowaniu brakujących danych), ale przy zmiennych w pierwotnej postaci wychodzą mi bardziej praktycznie wnioski co do badanego zagadnienia i dlatego korci mnie żeby tylko sugerować się testem RESET.

Test na nieliniowość (kwadraty) -
Hipoteza zerowa: zależność jest liniowa
Statystyka testu: \(\displaystyle{ LM = 4,02054}\)
z wartością \(\displaystyle{ p = P(\chi^2(1) > 4,02054) = \red{0,0449494}}\)

Test na nieliniowość (logarytmy) -
Hipoteza zerowa: zależność jest liniowa
Statystyka testu: \(\displaystyle{ LM = 4,0688}\)
z wartością \(\displaystyle{ p = P(\chi^2(1) > 4,0688) = \red{0,0436824}}\)

Test RESET na specyfikację -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: \(\displaystyle{ F(2, 11) = 2,28748}\)
z wartością \(\displaystyle{ p = P(F(2, 11) > 2,28748) = \green{0,147676}}\)

Dzięki za wszystkie sugestie.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2021, o 22:10 przez Jan Kraszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Brak LaTeX-a. Proszę zapoznaj się z instrukcją: http://matematyka.pl/latex.htm .
Rekrutacja Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski (gif)

ODPOWIEDZ