Pochodna z całki
: 22 maja 2018, o 19:42
Mam problem z obliczeniem pochodnej \(\displaystyle{ \frac{\partial}{\partial \tau}}\) z całki \(\displaystyle{ \int_{0}^{\tau} rKe^{-r(\tau-\xi)}\mathcal{N}\big( -d_{2}(S,\tau,K)\big)\, d\xi}\), gdzie \(\displaystyle{ d_{2}}\) wyraża się wzorem \(\displaystyle{ \frac{\log\frac{S}{K}+\left( r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)(\tau-\xi)}{\sigma\sqrt{\tau-\xi}}}\).