Cześć,
nie mogę znaleźć na ten temat informacji w internecie.
Czym się różni wektorowy model autoregresywny (VAR) od skointegrowanego wektorowego modelu autoregresywnego (SVAR/CVAR)?
Skointegrowany wektorowy model autoregresywny (SVAR)
-
Rafcio_srubka
- Użytkownik
- Posty: 31
- Rejestracja: 9 paź 2019, o 21:35
- Płeć: Mężczyzna
- wiek: 22
- Podziękował: 17 razy
-
janusz47
- Użytkownik
- Posty: 7917
- Rejestracja: 18 mar 2009, o 16:24
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 30 razy
- Pomógł: 1671 razy
Re: Skointegrowany wektorowy model autoregresywny (SVAR)
Wektorowe autoagresywne modele VAR opisują właściwości statystyczne szeregów czasowych za pomocą równań stacjonarnych.
Jeżeli szeregi czasowe są niestacjonarne - możemy ich właściwości statystyczne opisać w układzie skonintegrowanych równań (SVAR,CVAR) i wtedy mamy do czynienia ze skointegrowanymi wektorowymi modelami autoregresywnymi (SVAR/CVAR).
Jeżeli szeregi czasowe są niestacjonarne - możemy ich właściwości statystyczne opisać w układzie skonintegrowanych równań (SVAR,CVAR) i wtedy mamy do czynienia ze skointegrowanymi wektorowymi modelami autoregresywnymi (SVAR/CVAR).