Wykaż, że jeśli wektory X i Y są tego samego wymiaru i są stochastycznie niezależne, to macierz kowariancji wektora X+Y jest równa sumie macierzy kowariancji obu wektorów tj.
\(\displaystyle{ \sum_{X+Y}^{}}\) = \(\displaystyle{ \sum_{X}^{}}\) + \(\displaystyle{ \sum_{Y}^{}}\) (zakładamy , że wskazane macierze kowariancji istnieją)