Matematyka.pl

tomwanderer, hmm ale czy wcześniej nie pisaliśmy przypadkiem, że \(\displaystyle{ F_t=S_te^{rt}}\) ? Czyli czy nie powinno być, że \(\displaystyle{ F_2=S_2e^{T-1}}\) ?

tomwanderer , a dlaczego oczekiwana wartość zysku ma wynosić 0 ?-- 5 mar 2017, o 03:03 --O kurcze! Chyba mnie oświeciło! Zawieram kontrakt Ja z Tobą. Umawiamy się, że ja od Ciebie kupię np. WIG20 za 100zł za 3 miesiące. Więc K=100 . A wartość kontraktu, na dzisiaj, i dla mnie i dla Ciebie, wynosi 0...

tomwanderer, autor w pewnym momencie pisze:
"Cena kontraktu \(\displaystyle{ F}\) to, w określonej chwili, to cena dostawy \(\displaystyle{ K}\), dla której wartość kontraktu \(\displaystyle{ f}\) wynosi \(\displaystyle{ 0}\)"

Tego też nie mogę zrozumieć.

tomwanderer , a co gdy K jest większe niż F ?-- 5 mar 2017, o 02:25 -- tomwanderer , moja praca na szczęście jest tylko i wyłącznie matematyczna. To o czym tutaj rozmawiamy, to moja wewnętrzna potrzeba konfrontacji matmy i tego, co ma opisywać. Chce po prostu zrozumieć mechanizmy działania notowani...

A to mnie przekonuje A ta cena nazwana małe f ? Co ona mówi ?

tomwanderer, i w tym jest coś dziwnego? Przecież bank znając moją strategię na pewno da mi tę pożyczkę bo, wie że mam z kimś kontrakt i go zrealizuję.

I to mnie właśnie w tym wszystkim wkurza. Nie mogę zrozumieć jakie prawo rządzi ceną \(\displaystyle{ K}\). Dlaczego wszyscy nie ustalą \(\displaystyle{ F}\) ?

To rozumiem. Ale nadal nie wiem, po co ta teoretyczna cena \(\displaystyle{ F}\) jest wprowadzana. Zobacz, co dopisałem w poprzednim poście.

No to bycie "teoretycznym" przez tę cenę F jeszcze jako tako rozumiem. Odpowiada to chyba takiej historyjce: dziś zawieramy umowę na kontrakt na WIG20. Ja lecę szybko na GPW i kupuję pakiet tych 20 akcji i za nie płacę S . Tym samym zamroziłem pieniądze. A mogłyby w tym czasie pracować. Pr...

tomwanderer, dlaczego \(\displaystyle{ F}\) to cena na jaką teoretycznie powinniśmy się umówić? Wiem, że \(\displaystyle{ F=Se^{rT}}\) mówi mi, ile warte byłyby pieniądze \(\displaystyle{ S}\), za które dziś kupiłem akcje, za \(\displaystyle{ T}\) dni, gdybym włożył je na lokatę oprocentowaną na \(\displaystyle{ r \%}\). Ale co to ma wspólnego z \(\displaystyle{ K}\) ?

No dobrze. I prawdą jest, że jak tylko zawrzemy kontrakt, to musimy pewne depozyty wpłacić na konta rozrachunkowe i po każdej sesji są robione nam przelewy ? Jeśli tak, to jaką cenę uważa się za "tę rozrachunkową" na koniec sesji ? I tak jeszcze nawiasem mówiąc. Jak do tego wszystkiego maj...

tomwanderer , ale nie rozumiem nadal kilku rzeczy. Czy ta oferta kupna i sprzedaży to są jedyne tego dnia? Czy to są ostatnie zgłoszenia? Jak to sprawdzić? Po drugie, co mi po tym, że zgłosiłem, że kupie po 2235, a ktoś zgłasza, że sprzeda po 2236. Widzę to i co mam zrobić? Makler się kontaktuje i ...

tomwanderer, aaaa czyli dzisiaj ktoś zgłosił, że chciałby kupić ten kontrakt z ceną wykonania 2235 pkt, i też tego samego dnia ktoś zgłosił, że chciałby kontrakt sprzedać z ceną wykonania 2236 pkt. tak?

tomwanderer, zgłaszać cenę kupna/sprzedaży ? A ta cena nie jest z góry ustalona?

Np. patrząc na dzisiejsze notowania FW20H1720 mamy takie coś jak:

oferta kupna: 2235,00
oferta sprzedaży 2236,00
kurs otwarcia: 2235,00
kurs odniesienia 2247,00

Co oznaczają te liczby ?

Cześć! Od jakiegoś czasu mam zabrać się za magisterkę dotyczącą rynków finansowych, instrumentów pochodnych, kontraktów i opcji. Postanowiłem jednak wcześniej dowiedzieć się co nieco o tym, jak to wszystko funkcjonuje. I tak czytam i rozmyślam od tygodnia i nadal mam pewne wątpliwości. Zająłem się n...

athame, kiedyś dawno temu miałem taki szablon gotowy, zassał się sam podczas instalacji MikTexa chyba. I było wszystko wgrane, gotowe rozdziały, nic tylko pisać.