Matematyka.pl

Przy założeniu, że stopy zwrotu pochodzą z rozkładu normalnego \(\displaystyle{ \mathcal{N}(\mu,\sigma)}\). Wówczas wartość narażona na ryzyko definiowana jest w następujący sposób:
\(\displaystyle{ \mbox{VaR}=-(Z_\alpha\sigma+\mu)P}\)
gdzie P jest wartością portfela. \(\displaystyle{ \alpha, \sigma,Z_\alpha}\) wiadomo..

Wiecej info:

Zacznij od geometrycznego ruchu Browna.

Hint:
\(\displaystyle{ x^2-2x-5=(x-1)^2-6}\)

W przypadku zmiennej losowej \(\displaystyle{ \xi}\) o rozkładzie ciągłym, zachodzą następujące relacje
\(\displaystyle{ P(\xi \geqslant a)=P(\xi>a)}\)
\(\displaystyle{ P(\xi \leqslant a)=P(\xi<a)}\)
oraz korzystając z własności f. p-stwa, mamy ze
\(\displaystyle{ P(\xi<a)=1-P(\xi\geqslant a)}\)

Jeżeli chcesz dokonać chcesz dyskretyzacji rozkładu normalnego, dla zbioru punktów, to niestety tak się nie da. Z samej definicji zmiennej losowej typu ciągłego \xi , wynika, że P(\xi=x)=0 . Zatem taka dyskretyzacja nie ma sensu, możemy jednak dokonać dyskretyzacji rozkładu na pewnym otoczeniu tychż...

Wujek Google podpowiada:
... n_function
... n_function

Ja proponuję, ze swojej strony policzenie wartości bieżącej generowanych przepływów dla wyróżnionych emisji. Przy czym należałoby coś wspomnieć na temat wysokości oprocentowania, które ma być brane pod uwagę przy wyznaczaniu współczynnika dyskonta. Nie mniej jednak: A: PV_A=-5000+4000v+5000v^2 B PV_...

robiłaś kwerendę dołączającą czy złączającą ? bo nazwy podobne, ale w rzeczywistosci która z nich wywala kartezjan od podanych przez Ciebie rozmiarach.. skoro sam ACCESS jest na tyle oporny to może jednak warto przejść na SQL.

jeżeli nie interesuje Cie rozwiązanie SQL, to w Accessie napewno istnieje opcja, która dołącza rekordy z wykonywanej kwerendy do istniejącej tabeli, daleko nie szukać sam help z msoftu opisuje to w nastepujacy sposob
... 76526.aspx

A kwerenda tworzącą nową tabelę + UNION ALL nie daje rady ?

Jeżeli \(\displaystyle{ X_i\sim \mathcal{N}(\mu,1)}\), gdzie \(\displaystyle{ i=1,2,\ldots,n}\), to \(\displaystyle{ \overline{X}\sim \mathcal{N}(\mu,\frac{1}{n})}\)
Skorzystaj następnie z faktu, że
\(\displaystyle{ Var{\left(\overline{X}\right)}=E\left(\overline{X}^2\right)-\left(E\overline{X}\right)^2}\)

Rozważ:
\(\displaystyle{ E(X+Y|X+Y)=E(X|X+Y)+E(Y|X+Y)}\)
Ponadto, zauważ, że na podstawie twoich założeń zachodzi
\(\displaystyle{ E(X|X+Y)=E(Y|X+Y)}\)
Wówczas
\(\displaystyle{ X+Y=E(X+Y|X+Y)=2E(X|X+Y)}\)
Ostatecznie
\(\displaystyle{ E(X|X+Y)=\frac{X+Y}{2}}\)

google nie gryzie...
... no.C5.9Bci

Czy ktoś ma pomysł, na temat w jaki sposób znaleźć rozkład dowolnej kombinacji liniowej niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie Poissona. W szczególności
\(\displaystyle{ \alpha \xi_1 + \beta \xi_2 + \gamma \xi_3}\), gdzie \(\displaystyle{ \xi_i \sim \mbox{Poiss}(i^2)}\).

To raczej średni dowód. Mam wrażenie, że to co napisałeś znaczy tyle, co "Bo tak jest i kropka!". dowodem to ja bym tego nie nazwal, to co napisalem mialo sluzyc jako pomoc w rozwiasaniu twojego problemu.. ... klad_6.pdf proponuje zerknac w powyzszy wyklad i tam znajdziesz zastosowanie fa...