Znaleziono 2195 wyników

autor: kuch2r
3 lut 2013, o 12:52
Forum: Statystyka
Temat: Problem z portfelem
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 849

Problem z portfelem

Przy założeniu, że stopy zwrotu pochodzą z rozkładu normalnego \mathcal{N}(\mu,\sigma) . Wówczas wartość narażona na ryzyko definiowana jest w następujący sposób: \mbox{VaR}=-(Z_\alpha\sigma+\mu)P gdzie P jest wartością portfela. \alpha, \sigma,Z_\alpha wiadomo.. Wiecej info: http://www.jpmorgan.com...
autor: kuch2r
3 lut 2013, o 12:41
Forum: Ekonomia
Temat: Procesy dyfuzyjne
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 176

Procesy dyfuzyjne

Zacznij od geometrycznego ruchu Browna.
autor: kuch2r
17 lis 2011, o 17:20
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Rozkład wykładniczy
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 450

Rozkład wykładniczy

Hint:
\(\displaystyle{ x^2-2x-5=(x-1)^2-6}\)
autor: kuch2r
26 sty 2011, o 16:31
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Rozklad normalny - dystrybuanta
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 854

Rozklad normalny - dystrybuanta

W przypadku zmiennej losowej \(\displaystyle{ \xi}\) o rozkładzie ciągłym, zachodzą następujące relacje
\(\displaystyle{ P(\xi \geqslant a)=P(\xi>a)}\)
\(\displaystyle{ P(\xi \leqslant a)=P(\xi<a)}\)
oraz korzystając z własności f. p-stwa, mamy ze
\(\displaystyle{ P(\xi<a)=1-P(\xi\geqslant a)}\)
autor: kuch2r
25 sty 2011, o 22:36
Forum: Statystyka
Temat: rozkład normalny zamienić na dyskretny
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 701

rozkład normalny zamienić na dyskretny

Jeżeli chcesz dokonać chcesz dyskretyzacji rozkładu normalnego, dla zbioru punktów, to niestety tak się nie da. Z samej definicji zmiennej losowej typu ciągłego \xi , wynika, że P(\xi=x)=0 . Zatem taka dyskretyzacja nie ma sensu, możemy jednak dokonać dyskretyzacji rozkładu na pewnym otoczeniu tychż...
autor: kuch2r
25 sty 2011, o 22:30
Forum: Statystyka
Temat: Dystrybuanta empiryczna i teoretyczna.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 2836

Dystrybuanta empiryczna i teoretyczna.

Wujek Google podpowiada:
http://en.wikipedia.org/wiki/Empirical_ ... n_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative ... n_function
autor: kuch2r
25 sty 2011, o 22:21
Forum: Ekonomia
Temat: Obligacje emisji. opłacalnosć
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 516

Obligacje emisji. opłacalnosć

Ja proponuję, ze swojej strony policzenie wartości bieżącej generowanych przepływów dla wyróżnionych emisji. Przy czym należałoby coś wspomnieć na temat wysokości oprocentowania, które ma być brane pod uwagę przy wyznaczaniu współczynnika dyskonta. Nie mniej jednak: A: PV_A=-5000+4000v+5000v^2 B PV_...
autor: kuch2r
25 sty 2011, o 22:09
Forum: Informatyka
Temat: MS ACCESS _dołączanie rekordów do istniej. tabeli
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1919

MS ACCESS _dołączanie rekordów do istniej. tabeli

robiłaś kwerendę dołączającą czy złączającą ? bo nazwy podobne, ale w rzeczywistosci która z nich wywala kartezjan od podanych przez Ciebie rozmiarach.. skoro sam ACCESS jest na tyle oporny to może jednak warto przejść na SQL.
autor: kuch2r
23 sty 2011, o 23:05
Forum: Informatyka
Temat: MS ACCESS _dołączanie rekordów do istniej. tabeli
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1919

MS ACCESS _dołączanie rekordów do istniej. tabeli

jeżeli nie interesuje Cie rozwiązanie SQL, to w Accessie napewno istnieje opcja, która dołącza rekordy z wykonywanej kwerendy do istniejącej tabeli, daleko nie szukać sam help z msoftu opisuje to w nastepujacy sposob
http://office.microsoft.com/pl-pl/acces ... 76526.aspx
autor: kuch2r
22 sty 2011, o 22:39
Forum: Informatyka
Temat: MS ACCESS _dołączanie rekordów do istniej. tabeli
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 1919

MS ACCESS _dołączanie rekordów do istniej. tabeli

A kwerenda tworzącą nową tabelę + UNION ALL nie daje rady ?
autor: kuch2r
19 sty 2011, o 09:10
Forum: Statystyka
Temat: Błąd średniokwadratowy (watość oczekiana)
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 747

Błąd średniokwadratowy (watość oczekiana)

Jeżeli \(\displaystyle{ X_i\sim \mathcal{N}(\mu,1)}\), gdzie \(\displaystyle{ i=1,2,\ldots,n}\), to \(\displaystyle{ \overline{X}\sim \mathcal{N}(\mu,\frac{1}{n})}\)
Skorzystaj następnie z faktu, że
\(\displaystyle{ Var{\left(\overline{X}\right)}=E\left(\overline{X}^2\right)-\left(E\overline{X}\right)^2}\)
autor: kuch2r
19 sty 2011, o 08:54
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: warunkowa wartość oczekiwana
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 2022

warunkowa wartość oczekiwana

Rozważ:
\(\displaystyle{ E(X+Y|X+Y)=E(X|X+Y)+E(Y|X+Y)}\)
Ponadto, zauważ, że na podstawie twoich założeń zachodzi
\(\displaystyle{ E(X|X+Y)=E(Y|X+Y)}\)
Wówczas
\(\displaystyle{ X+Y=E(X+Y|X+Y)=2E(X|X+Y)}\)
Ostatecznie
\(\displaystyle{ E(X|X+Y)=\frac{X+Y}{2}}\)
autor: kuch2r
2 gru 2010, o 23:50
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Metoda największej wiarygodności2
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 173

Metoda największej wiarygodności2

google nie gryzie...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estymator# ... no.C5.9Bci
autor: kuch2r
14 lis 2010, o 13:26
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Kombinacja liniowa zm. los. o rozkładzie Poissona
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 227

Kombinacja liniowa zm. los. o rozkładzie Poissona

Czy ktoś ma pomysł, na temat w jaki sposób znaleźć rozkład dowolnej kombinacji liniowej niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie Poissona. W szczególności
\(\displaystyle{ \alpha \xi_1 + \beta \xi_2 + \gamma \xi_3}\), gdzie \(\displaystyle{ \xi_i \sim \mbox{Poiss}(i^2)}\).
autor: kuch2r
10 paź 2010, o 21:38
Forum: Statystyka
Temat: Rozkład dwumianowy - dowód własności sumy zmiennych
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 831

Rozkład dwumianowy - dowód własności sumy zmiennych

To raczej średni dowód. Mam wrażenie, że to co napisałeś znaczy tyle, co "Bo tak jest i kropka!". dowodem to ja bym tego nie nazwal, to co napisalem mialo sluzyc jako pomoc w rozwiasaniu twojego problemu.. http://www.im.pwr.wroc.pl/~agniesz/rach ... klad_6.pdf proponuje zerknac w powyzszy wyklad i ...