Znaleziono 771 wyników

autor: zidan3
16 sty 2015, o 19:34
Forum: Dyskusje o matematyce
Temat: Statystyka i matematyka finansowa/ ubezpieczeniowa
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 774

Statystyka i matematyka finansowa/ ubezpieczeniowa

Na podstawowym poziomie dobra znajomość rachunku prawdopodobieństwa wystarczy. Na bardziej zaawansowanym poziomie w matematyce finansowej przyda się analiza stochastyczna (procesy stochastyczne), czasem jakieś równania różniczkowe cząstkowe. W statystyce, od strony teoretycznej analiza funkcjonalna ...
autor: zidan3
2 wrz 2014, o 20:50
Forum: Statystyka
Temat: wartosc oczekiwana
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 308

wartosc oczekiwana

Z definicji na przykład. Czym są \(\displaystyle{ X}\) i \(\displaystyle{ Y}\)?
autor: zidan3
19 cze 2014, o 23:31
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Wartość przecietna odszkodowania
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 223

Wartość przecietna odszkodowania

Albo skorzystaj ze wzoru na średnią z użyciem dystrybuanty (dla nieujemnych zmiennych losowych)
\(\displaystyle{ \mathbb{E} X = \int_{0}^{\infty} \mathbb{P} \left( X>t \right) \mbox{d} t = \int_{0}^{\infty} (1- F(t)) \mbox{d}t}\)
autor: zidan3
20 mar 2014, o 12:07
Forum: Programy matematyczne
Temat: [Latex] Nawiasowanie długich wyrażeń
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 425

[Latex] Nawiasowanie długich wyrażeń

Dzięki!
Rzeczywiście to działa ale, tak jak mówiłeś, problem jest ze skalowaniem.
Przy okazji udało mi się znaleźć, że nie ma tego problemu przy użyciu

Kod: Zaznacz cały

iggl( 
....
.....
iggr)
autor: zidan3
20 mar 2014, o 00:06
Forum: Programy matematyczne
Temat: [Latex] Nawiasowanie długich wyrażeń
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 425

[Latex] Nawiasowanie długich wyrażeń

Witam. W środowisku egin{equation} egin{split} end{split} end{equation} chcę zrobić nawias, w którym wyrażenie ma długość więcej niż jednej linii. Robię, to w naturalny sposób (tak, jakby normalnie przechodził do kolejnej linii), a kompilator uznaje to jako błąd. Chciałbym prosić o jakieś sugestie.
autor: zidan3
29 sty 2014, o 23:41
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Dystrybuanta itd.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 187

Dystrybuanta itd.

Czy znasz definicję dystrybuanty? Nic więcej do pierwszego podpunktu nie trzeba.
Ogólnie całe to zadanie jest na znajomość definicji. Próbowałeś w ogóle sam to robić?
autor: zidan3
29 sty 2014, o 23:38
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: rozkład geometryczny
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 392

rozkład geometryczny

Zauważmy, że zmienna losowa Y przyjmuje tylko dwie wartości, mianowicie 1 oraz -1 . Kiedy przyjmuje 1 ? Ano wtedy gdy 2 dzieli X . Stąd P \left( (-1)^X =1\right) = \sum_{n=0}^{\infty} P \left(X =2n \right)=... A jak to policzysz, to P(Y=-1) masz automatycznie z własności prawdopodobieństwa.
autor: zidan3
29 sty 2014, o 23:32
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Wartość oczekiwana
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 299

Wartość oczekiwana

Zauważmy, że wystarczy policzyć średnią w pojedynczym rzucie, wszak operator wartości oczekiwanej jest liniowy. Znaczkami \mathbb{E} \left( X_1 + X_2+...+X_{100}\right) = 100 \mathbb{E} X_1 Gdzie X_i oznacza liczbę oczek wyrzuconą w i -tym rzucie. Na oko widać, że kolejne rzuty mają taki sam rozkład...
autor: zidan3
29 sty 2014, o 23:25
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: liczenie gęstości zmiennej Y=g(X) mając gęstość X (znając g)
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 291

liczenie gęstości zmiennej Y=g(X) mając gęstość X (znając g)

\(\displaystyle{ P\left( ce^{X} \le y \right) = P \left( e^{X} \le \frac{y}{c} \right) = P \left( X \le \ln \left \frac{y}{c}\right) \right) = F_X \left( \ln \left(\frac{y}{c}\right)\right)}\)
Teraz policz dystrybuantę rozkładu wykładniczego i gotowe.

e/ więc tutaj \(\displaystyle{ h(y) = \ln \left( \frac{y}{c}\right)}\)
autor: zidan3
11 sty 2014, o 16:33
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: gęstość zmiennej losowej
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 340

gęstość zmiennej losowej

Dla nieujemnych
\(\displaystyle{ F_Y (x)=F_X \left( \frac{x}{2} \right) = \int_{0}^{\frac{x}{2}} 2e^{-2t} \mbox{d}t}\)
autor: zidan3
28 gru 2013, o 21:50
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: wariancja z rozkładu Poissona
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 473

wariancja z rozkładu Poissona

Karolina93 pisze:dzięki, a co w sytuacji gdy się nie pamięta tych własności ? da się jakoś to zrobić ?
Można liczyć z definicji wariancji, co doprowadzi do wyprowadzenia tych wzorów. Poza tym wystarcze przeliczyć 2-3 zadania i już pamięta się te wzory. Bez przesady.
autor: zidan3
15 gru 2013, o 14:09
Forum: Własności i granice ciągów
Temat: ciekawe równanie z granicą.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 151

ciekawe równanie z granicą.

Policz tę granicę z twierdzenia o trzech ciągach, w zależności od \(\displaystyle{ x}\).
autor: zidan3
14 gru 2013, o 13:57
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Model ryzyka indywidualnego w ubezpieczeniach
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 764

Model ryzyka indywidualnego w ubezpieczeniach

Jeśli chodzi o ubezpieczenia życiowe to dobrą pozycją jest Bowers, Gerber, Hickman - "Actuarial Mathematics" (bardzo obszerna książka, jest sporo komentarzy, przykładów) ewentualnie Gerber - "Life Insurance Mathematics" (mniej obszerna, niektórzy mówią, że przez to mniej "nudna") Jeśli chodzi o ubez...
autor: zidan3
9 gru 2013, o 18:36
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Rozkład gęstości prawdopodobieństwa
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 248

Rozkład gęstości prawdopodobieństwa

Tutaj całka jest po prostu sumą (całkowanie względem miary dyskretnej)
\(\displaystyle{ \mathbb{E}X= \sum_{k=1}^{10}k \cdot p(k)}\)
autor: zidan3
8 gru 2013, o 23:56
Forum: Prawdopodobieństwo
Temat: Funkcje charakterystyczne
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 443

Funkcje charakterystyczne

\(\displaystyle{ \varphi_{Y_n}(t)=\mathbb{E}e^{it (X_1+...+X_n)}= \prod_{k=1}^{n}\mathbb{E}e^{itX_k}= \prod_{k=1}^{n} \varphi_{X_k}(t)}\)
Teraz wystarczy policzyć funkcje charakterystyczne dla \(\displaystyle{ X_k}\) i później przejść z granicą do nieskończności (tw. Levy'ego-Cramera).