Matematyka.pl

Można uogólnić obliczenie granicy dla dowolnych podstaw potęg \(\displaystyle{ a> 0, \ \ b>0 }\)

\(\displaystyle{ \lim_{x\to 0^{+}} \left ( \frac{ a^{x} +b^{x}}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \sqrt{a\cdot b}. }\)

Odpowiedz na następujące pytania - z jakim zjawiskiem fizycznym mamy do czynienia w treści zadania? - jaka jest zależność pomiędzy zmianą długości fali \Delta \lambda = \lambda - \lambda_{0} a kątem rozproszenia \vartheta? - jak obliczamy energię elektronów odrzutu E_{e} w zależności od energii pada...

Podręcznik z przystępnie napisanym rozdziałem I dotyczącym przestrzeni Hilberta

Marian Grabowski, Roman S. Ingarden Mechanika kwantowa. Ujęcie w przestrzeni Hilberta.

Grzegorz Białkowski Mechanika kwantowa o czym to jest? WSiP.

Zbigniew Piechocki Atomistyka współczesna I, II WSiP.

Małgorzata Jeziorska Chemia kwantowe- proste modele skrypt UW.

Nic nie zmieniałam. Nie rozumiesz praktycznej interpretacji przedziału ufności. Posługujesz się teorią. W praktyce statystycznej wzorując się na tym przykładzie, znajdujemy przedziały ufności [L_{i}, \ \ P_{i}] dla różnych wartości p_{i}= 1 -\alpha_{i}, \ \ i = 1,2,..., m, \ \ n = 25. Obliczamy dla ...

Jak otrzymasz przedział ufności o końcach np [6,\ \ 10] z 1- \alpha = 0,95 to go interpretujesz: " Z prawdopodobieństwem 0,95 należy oczekiwać że przedział o końcach 6, 10 należy do podzbioru tych przedziałów ufności, które pokryją na przykład wariancję importu owoców południowych wszystkich ( ...

Mówisz o dwóch różnych rzeczach o prawdopodobieństwie zajścia i niezajścia zdarzenia. Ja podałam interpretację otrzymanego przedziału ufności o końcach [L,\ \ P ] Interpretację przedziału ufności przenosimy zawsze z próby na całą populację, w której estymujemy nieznaną wartość parametru \theta. Zapo...

Jest to przedział, który z prawdopodobieństwem (z ufnością) \(\displaystyle{ 1 -\alpha }\) pokrywa nieznaną wartość parametru w odniesieniu nie tylko do próby \(\displaystyle{ n- }\) elementowej ale całej rozpatrywanej populacji.

Andrzej Birkholc Analiza Matematyczna funkcje wielu zmiennych.

Michał Krych Analiza matematyczna dla ekonomistów.

\(\displaystyle{ 1- P \left( \frac{-0,1 -0}{0,1} \leq \frac{X -0}{0,1} \leq \frac{0,1 -0}{0,1}\right) = 1 - P( -1 \leq Z \leq 1) =1 - \phi(1) + \phi(-1) = 1 -\phi(1)+1 -\phi(1)= 2 -2\phi(1) =\\}\)
\(\displaystyle{ = 2[1-\phi(1)] =...}\)

\(\displaystyle{ X \sim N(0; 0,1) }\)

\(\displaystyle{ P(X^2 >0,01) = 1 - P(X^2\leq 0,01) = 1 - P(-0,1 \leq X \leq 0,1) =...}\)

Standaryzujesz do rozkładu \(\displaystyle{ N(0,1). }\)

Musisz zacząć od wzoru na elastyczność dochodową popytu

\(\displaystyle{ E_{dp}(x) = \frac{x}{q(x)}\cdot \frac{dq}{dx} }\)

i obliczyć jej wartość \(\displaystyle{ E_{dp}(2000).}\)

<r>Wartość oczekiwana zmiennej losowej o rozkładzie geometrycznym<br/> <br/> <LATEX><s>[latex]</s> E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n (1-p)^{n-1} p = p\left( \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} (1-p)^{n-1} +\sum_{n=3}^{\infty} (1-p)^{n-1}+...\right) = ....= \frac{1}{p} <e>[/latex]</e></L...

Załóż wbrew tezie, że wielomian f(x) posiada pierwiastek wymierny na przykład m . Mamy więc f(m)=0. Skorzystaj z twierdzenia Bezout: (x-m) | f(x) , czyli f(x) = (x-m)g(x) , gdzie g(x) jest wielomianem o współczynnikach wymiernych. Rozważ liczby wymierne f(k+s) = (k + s -m) g(k+s) dla s = 0,1,2,3,......