Matematyka.pl

Hej proces Levy'ego to proces o niezaleznych i stacjonarnych przyrostach, startujacy z zera oraz stochastycznie ciagly (lub ciagly wedlu prawdopodobienstwa). Stochastyczna ciaglosc pociaga za soba fakt ze prawdopodobienstwo skoku w ustalonym momencie czasu jest zerowe. Znacie jakiś artykul lub ksiaz...

Hej potrzebuję jakiegoś ciekawego zbioru danych żebym mógł wykonać regresję liniową. Musi być minimum 5 ilościowych zmiennych niezależnych oraz minimum 100 obserwacji. Dajcie znać jeśli znacie jakiegoś ciekawe zbiory danych.

Chodziło mi o tą nierówność która ja napisałem w pierwszym poście gdzie granica wychodzi przed prawdopodobieństwo W jaki sposób w tym przejściu korzystamy z lematu Fatou

Dzięki, a mógłbyś rozpisać ta druga nierówność żeby było wszystko jasne skąd się ona bierze?

Hej mam pewien proces stochastyczny X_t dla t>0 i przyjmuje skok jako \Delta X_t := X_t-X_{t-} . Ponadto proces ten jest stochastycznie ciągły tzn. \lim_{s\to t}P(|X_s-X_t|>\varepsilon )=0 . Mam problem ze zrozumieniem dwoch peirwszych nierownosci z nastepujacego przeksztalcenia: \begin{align*} \mat...

Hej mam problem ze zrozumieniem transformaty Fouriera. Mianowicie wiem że dla dowolnej funkcji f:\mathbb{R}\to\mathbb{C} możemy zdefiniować jej transformatę Fouriera jako F(x)=\int_\mathbb{R}f(u)e^{iux}du . Ale jakie założenia musi spełniać funkcja f żeby móc ją odzyskać z transformaty? I dlaczego f...

Hej, jakie sa dobrze platne prace po matematyce finansowej? Cos co mi sie rzucilo od razu w oczy to wycena opcji, ktora ponoc jest dosc skomplikowanym procesem. Czy moglby ktos polecic jakies fajne pozycje ksiazkowe/internetowe ktore wprowadziliby mnie w problem wyceny opcji lub podali inne propozyc...

Hej szukam ciekawego tematu pracy magisterskiej w tematyce finansowej. Interesuje mnie taki temat którego przerobienie faktycznie może się okazać przydatne być może w przyszłej pracy. Póki co nie mam żadnego pomysłu :( Słyszałem ze np wycena opcji jest problemem bardzo złożonym, może coś w tym kieru...

Mam zadanie: Niech \tau:\Omega\to [0,\infty] bedzie momentem stopu wzgledem filtracji \left\{ F_t\right\} . Dla jakich \alpha\in \mathbb{R} istnieje niepusty zbiór T_{\alpha}\subset [0,+\infty] taki że \sigma=\alpha\sqrt{\tau} jest momentem stopu wzgledem tej filtracji? Podaj T_{\alpha} . Kompletnie...

Przez uporządkowanie mianownika" - miałem na myśli zapisanie funkcji podcałkowej w postaci h(x|y) = \frac{2(x -y)}{1-2y}. Wartość E(f|G) = E(X|Y) = \int_{0}^{1}\int_{0}^{1} \frac{2x(x -y)}{1-2y}dydx =... proszę obliczyć tą całkę. ( w miejsce x- y podstawiamy zgodnie z definicją warunkowej wart...

No ok to mam:
\(\displaystyle{ \displaystyle{ \mathbb{E}(f|G)=\int_0^1( \int_0^1 (x-y)\cdot\frac{x-y}{\frac{1}{2}-y}dy }) dx}\) ale nie wychodzi \(\displaystyle{ 0}\) a tak ma wyjść. Co rozumiesz przez uporządkowanie mianownika?

Powinno być wtedy f(x,y) = y f_{Y}(y) = \int_{0}^{1} y dx = y\cdot x|_{0}^{1} = y h(x|y) = \frac{f_{X}(x,y)}{f_{Y}(y)} = \frac{y}{y} = 1 E(f|G) = E(X|Y) = \int_{0}^{1} x\cdot h(x,y) dx = \int_{0}^{1} x\cdot 1 dx = \frac{1}{2}. To jak to będzie wyglądać w drugim przypadku? Jak wygląda \sigma(x+y) ? ...

<r>Jak to będzie szło w drugim przypadku? Bo nie bardzo wiem co tutaj się zmieni bo w pierwszym podpunkcie były bardzo proste dane.<br/> Teraz <LATEX><s>[latex]</s>\sigma (x+y)=x+y<e>[/latex]</e></LATEX>? Bo nie wiem jak to interpretować <br/> Wszedzie gdzie jest <LATEX><s>[latex]</s>y<e>[/latex]</e...

Odświeżam zadanie, też nie bardzo rozumiem jak interpretować ten zapis. Ktoś pomoże? Chodzi o sigma ciało generowane przez \(\displaystyle{ y}\), ale jak ono wygląda?

Dzięki wielkie!