Matematyka.pl

Cześć,
nie mogę znaleźć na ten temat informacji w internecie.
Czym się różni wektorowy model autoregresywny (VAR) od skointegrowanego wektorowego modelu autoregresywnego (SVAR/CVAR)?

A no tak, dziękuję

Cześć, mam takie zadanie: Wyznaczyć wartośc dystrybuanty w punkcie \left( 0,4 \right) w przypadku, gdy zmienna losowa ma rozkład jednostajny na kole o środku w punkcie \left( 0, 0\right) i promieniu o długości 1. Wiemy, że funkcja gęstości wynosi: f \left( x,y \right) = \frac{1}{{ \pi}^2} gdy \left(...

Cześć, mamy łańcuch Markowa z przestrzenią stanów S=\left\{ -1,0,1 \right\} oraz macierzą prawdopodobieństw przejść P = \left[\begin{array}{ccc} \frac{1}{2} &\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{4}\\0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\end{array}\right] W jaki sposób mogę obl...

Witam, prosze o sprawdzenie zadania: Dwaj gracze A i B zasiadają do gry w szachy. Rozgrywka może zakończyć się jednym z trzech wyników: wygrana gracza A, wygrana gracza B, remis. Z wieloletnich obserwacji wynika,że jeśli w poprzedniej rozgrywce był remis, to w następnej rozgrywce gracz A wygrywa z p...

Witam, jestem totalnym laikiem w tworzeniu modeli. Chciałem stworzyć model logitowy, który odpowiadałby na pytanie jak poziom wykształcenia rodziców wpływa na wykształcenie dziecka. Czyli zmienną objaśnianą byłoby wykształcenie dziecka (podst, średnie, wyższe) a zmiennymi objaśniającymi byłoby wyksz...

Witam, w jaki sposób porównać dwa estymatory przy użyciu próby n-elemntowej? Załóżmy, że mamy estymator \hat{\theta_{1}}= \frac{n}{ \sum_{i=1}^{5} X_{i}} oraz \hat{\theta_{2}}= \frac{n-1}{ \sum_{i=1}^{5} X_{i}} i 5 prób losowych rozmiaru 2 z rozkładu Ex(4) . Nasze próby: \lbrace{0.2,0.1}\rbrace,\lbr...

<r>Bardzo dziękuję za pomoc. <br/> <br/> Na wykładzie jeszcze miałem porównanie użycia estymatora <LATEX><s>[latex]</s>\hat{\theta}<e>[/latex]</e></LATEX> oraz <LATEX><s>[latex]</s>\hat{\theta}<e>[/latex]</e></LATEX>* na 1000 wygenerowanych próbach rozmiaru 2. <br/> Zastanawiam się jak to zrobić sam...

Witam, mam obliczyć estymator rozkładu wykładniczego, wykazać, że jest on obiążony i obliczyć to obciążenie. Obliczyłem estymator, wyszło mi: \hat{\theta} = \frac{1}{\tilde{x}} Wiem, że estymator jest nieobciążony, gdy wartość oczekiwana jest równa estymatorowi Wartość oczekiwana w rozkładzie wykład...

Witam,
mam problem ze sprawdzeniem czy poniższy zbiór \(\displaystyle{ M}\) jest wypukły.
Myślałem nad użyciem w tym przypadku tw. o epigrafie, niestety w tym przypadku nie umiem go zastosować.


\(\displaystyle{ M= \lbrace x \in \RR^{4} : x_{1}^{2}+x_{3}^{2} \ge (x_{2}+x_{4})^{2} \rbrace }\)

Prośba o pomoc.

Witam, mam stwierdzić czy punkty x i y są wierzchołkami wielościennego zbioru wypukłego W : W: \begin{cases} x_{1} + x_{2} + x_{3} \le 9 \\ x_{2}+x_{3} \le 6 \\ x_{1} - x_{3} \le 0 \\ x_{1}+x_{2} \le 6 \end{cases} x= \left[\begin{array}{ccc}2\\4\\2\end{array}\right] , y=\left[\begin{array}{ccc}3\\3\...

<r>Witam, <br/> mam problem z narysowaniem poniższego wielościennego zbioru wypukłego:<br/> \begin{cases} 3x_{1}+x_{2}+x_{3} \le 6 \\ 3x_{1}+x_{3} \le 3 \\ 0 < x_{2} \le 4 \\ x_{1} \ge 0, x_{3} \ge 0 \end{cases}<br/> <br/> Na początku wziąłem pod lupę pierwszą nierówność.<br/> Punkty przecięcia z os...

Dziękuję za odpowiedź. Doszedłem do takiej nierówności: 2(1-t)^{2} x_{1}x_{2}+2(1-t)t x_{1}y_{2}+2t(1-t) x_{2}y_{1}+2t^{2} y_{1}y_{2}+(1-t)^{2} x_{2}^{2}+2(1-t)t x_{2}y_{2}+t^{2}y^{2}_{2} \le 2(1-t) x_{1}x_{2} + (1-t)x_{2}^{2} + 2t y_{1}y_{2}+ty_{2}^{2} Gdzie t \in <0,1> Co dalej zrobić z taką nieró...

Witam, mam problem z zadaniem dotyczącym badania wypukłości funkcji z poniższej definicji: Def: Niech M \subset \RR^{n} będzie zbiorem wypukłym . Funkcję f: M\longrightarrow \RR nazywamy funkcją wypukłą gdy: \bigwedge\limits_{ x,y \in M } \bigwedge\limits_{ t \in \left<0,1\right>} f( (1-t) x + ty ) ...

Bardzo proszę o sprawdzenie tego zadania - nie wiem czy dobrze rozumiem ten temat.