Matematyka.pl

Trzeba wrócić do gimnazjum (chyba to teraz tam jest) i zapisać nierówność z modułem jako przedział

W interpolacji zakładamy po cichu, że funkcja nie zmienia się za dużo między sąsiednimi punktami i to ma większy sens. Oczywiście można podać nieskończenie wiele przykładów kiedy interpolacje daje wyniki do kitu

Sama estymacja jądrowa jest do bani bez dobrego parametru wygładzającego, którego dobór to z kolei osobny problem, ale jeżeli np. wiemy że gęstość jest unimodalna to odpowiednia modyfikacja z dobrze dobranym parametrem daje bardzo dobre efekty. Co do błędu to nie wiem bo dokładnie nie czytałem ale m...

Dwie rzeczy 1. Nie mówimy dystrybucja tylko dystrybuanta albo rozkład. Dystrybucja w matematyce to coś innego. 2. Estymacja odległości KL nie jest tak trywialna, najpierw trzeba zdefiniować dla jakich rozkładów ciągłych czy dyskretnych chcesz ją liczyć i jak mierzyć błąd. Możliwych rozwiązań jest du...

Dla estymatorów wyznaczanych metodą największej wiarogodności twierdzenie mówi, że estymatorem największej wiarogodności dla parametru g(\theta) jeżeli g jest funkcją ciągłą jest g(\hat\theta) . Czyli u Ciebie estymatorem będzie np. q\left(\frac{1}{n} \sum x_i \right) a nie \frac{1}{n}\sum q(x_i)

Różni są ludzie nie jestem polonistą ale spotkałem się z oboma określeniami

Spróbuj zdarzenia przeciwnego - czyli nie zaszło żadne ze zdarzeń \(\displaystyle{ A_k}\) to chyba potrafisz policzyć

I tak i nie - to do błędu Używane są oba słowa wiaro i wiary - godność, zależy od wykładowcy

I masz rację to to samo zadanie tylko raz masz to dokładniej sformułowanej.

No to chyba coś jest nie tak Bo iloczyn q(x)p(x) to jest łączna gęstość rozkładu dwuwymiarowego zmiennych o rozkładach p(x),q(x) a nie wartość oczekiwana. Ewentualnie można na to patrzeć jako na wartość oczekiwaną zmiennej Y = p(X) lub Z=q(X) (duże X to zmienna losowa nie jej wartość). Ale estymator...

A co to jest \(\displaystyle{ E_{p(x)} \left[ q(x)\right]}\) bo na pewno nie wartość oczekiwana??

Metoda największej wiarygodności zakłada że to co obserwujemy, to coś co ma największą szanse zaistnieć. Czyli, że to co obserwujemy jest typowe dla zjawiska, że mamy dobrą reprezentację. Teraz korzystamy z niezależności prób - skoro są niezależne to ich łączna gęstość to iloczyn gęstości. Skoro wsz...

Masz rację ale to zależy od kontekstu zwykle są jakieś dodatkowe założenia i wtedy ekstrapolacja ma sens.

1. To proste :) Nie mogą być niezależne - jeżeli jedno zaszło to drugie nie mogło. Niech A i A' są niezależne i niech P(A) = 0.5 wtedy: Z definicji mamy P(A \cap A' ) = 0 Z niezależności P(A \cap A') = P(A) P(A') = 0.5*0.5 = 0.25 \neq 0 - sprzeczność 2. Ok 3. Zmienna losowa zawsze ma jakiś rozkład a...

Z definicji. Całkujesz po zbiorze \(\displaystyle{ (-infty, x]}\) i w zależności w jakim przedziale jest x patrzy na który (które) wzory z gęstości się łapie.

Było podobnych zadań od groma na forum.

Na przykład ze splotu gęstości. Takich zadań było sporo na forum.