Matematyka.pl

czy ktoś wie w jakiej książce można znaleźć dowód tego, że całka względem ruchu browna ma rozkład gaussowski

Po co stosuje się miary martyngałowe i same martyngały i to samo pytanie odnośnie warunkowej wariancji i wartości oczekiwanej. Proszę o pomoc

Z czego należy skorzystać, aby pkazać, że dla każdego j "e" M (M-suma nośników wektorów stacjonarnych), pjjn - macierz przejścia: lim[N→∞]((1/N)*suma[n=0;N-1](pjjn)) >0 ? [ Dodano : 23 Styczeń 2007, 08:08 ] Czy wystarczy napisać, że ta granica równa jest pi(j), a że to jest wektor stacjona...

Co to właściwie jest gęstość w przypadku zmiennej los. dyskretnej i ciągłej oraz rozkład? Oczywiście nie chodzi mi tu o definicje z książek. Pozdrawiam