Matematyka.pl

Chciałbym mieć jakąś metodę, której podam Stringa i ona sprawdzi mi, czy taki String poprawnie skompilowałby się w Latexu. Czyli, gdy podam Stringa: $ sqrt[3]{8} $, to wszystko jest w porządku i on się poprawnie skompiluję w Latexu, ale gdy podam Stringa: $ sqrt[3]{8 $ albo $ sqrt$[3]{8}$ to takie w...

Moim celem jest sprawdzenie w Javie, czy napisany Latexowo tekst poprawnie się kompiluję. Szukałem bibiotek, które byłyby pomocne, ale nie znalazłem. Chciałbym stworzyć metodę, której argumentem byłby tekst, zaś zwracałaby tylko odpowiedzieć TAK lub NIE, np. po wprowadzeniu: sqrt[3]{8} - odpowiedź b...

Ale przecież wzór na wartość oczekiwaną iloczynu zmiennych losowych ( \(\displaystyle{ E(XY)}\)) wymaga gęstości łącznej zmiennych losowych X i Y. Mógłby mnie ktoś naprowadzić?

Tylko aby policzyć pierwszą część muszę mieć gęstość rozkładu łącznego \(\displaystyle{ min\left\{ X,7\right\}}\) oraz \(\displaystyle{ min\left\{ X,2\right\}}\).

Prawie tak, ponieważ:

\(\displaystyle{ X \wedge 7 = min\left\{ X,7\right\}}\)

Jednak nadal nie umiem poradzić sobie z policzeniem wariancji.
Wartość oczekiwaną i wariancję \(\displaystyle{ min\left\{ X,7\right\}}\) czy \(\displaystyle{ min\left\{ X,2\right\}}\)
policzę, ale już kowariancję pomiędzy tymi zmiennymi losowymi nie bardzo.

Obliczyć wariancję zmiennej losowej:
\(\displaystyle{ Y = (X \wedge 7) - (X \wedge 2)}\).
Jeśli gęstość zmiennej losowej X jest następująca:
\(\displaystyle{ f(x) = \frac{1}{5} \cdot (1 - \frac{x}{10})}\) dla \(\displaystyle{ x \in [0,10]}\).

Chciałbym się dowiedzieć, jak liczyć minimum ze zmiennej losowej i liczby, np. E[min(S,a)] Konkretniej chodzi mi o taki przykład: Niech S = \sum_{i=1}^{N} X_i , gdzie N ma rozkład geometryczny , zaś X dwupunktowy taki, że X=2 z prawdopodobieństwem 0.5 oraz X=4 z prawdopodobieństwem 0.5. Liczba a=4. ...

Podzieli się ktoś wrażeniami z ostatniego egzaminu na starych zasadach, który się dziś odbył? Jestem ciekaw poziomu trudności.

Faktycznie znalazłem ten wzór pod hasłem Wartość oczekiwana na angielskiej wikipedii, ale mógłby ktoś wyjaśnić jak ten wzór otrzymać, czy jest to po prostu definicja wartości oczekiwanej?

Cześć, mam problem ze zrozumieniem pewnej równości. Z definicji wartości oczekiwanej mam: E[max(X-d,0)] = \int_{d}^{\infty}(x-d)dF_X(x) Wiem, że to wyrażenie można przekształcić następująco: \int_{d}^{\infty}(x-d)dF_X(x) = \int_{d}^{\infty}(1-F_x(x))dx Mógłby ktoś mi pomóc w zrozumieniu tej równości?

Mam policzyć VaR (Value at Risk) dla rozkładu normalnego. Rozkład ten nie ma jawnej postaci dystrybuanty, zatem da się to w ogóle policzyć?

Kontynuuje temat, może ktoś ma pewne informacje na bieżąco.
Spojrzałem na stronę KNF i zobaczyłem, że w maju jest kolejny egzamin na starych zasadach. Czy ktoś wie w takim razie, kiedy planowane są egzaminy na nowych zasadach?

Chciałem zapytać forumowiczów

Cześć, przede mną wybór tematu pracy dyplomowej (licencjat). Chciałem zapytać forumowiczów o propozycje tematów czy zagadnień związanych z rozkładami probabilistycznymi, a zwłaszcza ich zastosowaniami, które mogłyby być tematem pracy dyplomowej. Chciałbym skupić się na pewnym rozkładzie, może jakiej...

Mógłbym jakąś podpowiedź?