Matematyka.pl

Jak narysować wykres gęstości \(\displaystyle{ N(0.0222, 0.0507)}\)? Po wpisaniu wywala .

A jak np przeprowadzam test Shapiro-Wilka: Otrzymuję: To skąd mam wiedzieć, że to jest rozkład normalny?

Czyli \(\displaystyle{ \Phi'(d)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{d^2}{2}}}\)?

Mam wektor 100 zmiennych i mam przetestować jego normalność. Korzystam z testów, które są w tym PDFie: ... lnosci.pdf

Na przykład mam takie coś:
set.seed(1313); x <- rnorm(100)
library(nortest)
cvm.test(x)
#
# Cramer - von Mises normality test
#
# data: x
#W = 0.0607, p-value = 0.3665
#
cvm.test(x ...

Jeżeli w jakimś wzorze mam \(\displaystyle{ \Phi'(d)}\), a \(\displaystyle{ d}\) mam wyliczone, to jak mam to obliczyć? Przecież \(\displaystyle{ \Phi(d)}\) będzie stałą, a pochodna ze stałej to zawsze 0.

Jeżeli mam 100 danych dotyczących wielkości opadów i rysuję histogram w R, to co wpisać, żeby zamiast liczb na osi X pojawiły się daty?

W każdym razie dziękuję za odpowiedzi.

The lower value function is \(\displaystyle{ V(x,t):=\inf_{\psi\in B(t)}\sup_{\alpha\in A(t)} P_{x,t}[\alpha(.),\psi[\alpha](.)]}\).
Wcześniej były zdefiniowane strategie \(\displaystyle{ A,B}\) dla graczy i zysk \(\displaystyle{ P_{x,t}}\).

A jakiś sensowny odpowiednik dla 'value function'? Chodzi o teorię gier.

Jak przetłumaczyć "measurable mapping"?

Jak sprawdzić, czy próba (mam podaną) jest z rozkładu dwumianowego, normalnego, Poissona?

Mam 100 wektorów:
X_1=(x_1^1,x_1^2,x_1^3,...,x_1^{100})
X_2=(x_2^1,x_2^2,x_2^3,...,x_2^{100})
...
X_{100}=(x_{100}^1,x_{100}^2,...,x_{100}^{100}) .

Jak stworzyć wektor Y=(y_1,y_2,...,y_{100}) tak, żeby:
y_1=x_1^1+x_1^2+...+x_1^{100}
...
y_{100}=x_{100}^1+x_{100}^2+...+x_{100}^{100}
tzn ...

Podbijam.

Jak wygenerować \(\displaystyle{ \lambda}\) z rozkładu \(\displaystyle{ \Gamma(\alpha,\frac{1}{2})}\) w programie R?

Ale jak napiszę inną funkcję gęstości, to po scałkowaniu nie wyjdzie \(\displaystyle{ 1-e^{-x}}\). W takim razie jak to rozwiązać?