Norma Frobeniusa dla macierzy zespolonych zmiennych losowych

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
groman43
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 15 wrz 2022, o 12:48
Płeć: Mężczyzna
wiek: 33

Norma Frobeniusa dla macierzy zespolonych zmiennych losowych

Post autor: groman43 »

Dzień dobry,
Przede wszystkim, jeśli pomyliłem dział, to bardzo przepraszam.
Mam macierz zespolonych zmiennych losowych \(\displaystyle{ H}\) i próbuję znaleźć macierz \(\displaystyle{ W}\), taką że \(\displaystyle{ HW = I}\). Problem polega na tym, że macierz \(\displaystyle{ H}\) została wyestymowana z błędem \(\displaystyle{ \tilde{H}}\), tak że \(\displaystyle{ \hat{H} = H + \tilde{H}, \hat{W} = \hat{H}^H(\hat{H}\hat{H}^H)^{-1}}\). Wtedy \(\displaystyle{ H\hat{W} = \bar{H}(\bar{H} + Error)^{-1}}\), gdzie \(\displaystyle{
\bar{H} = HH^{H} + H \tilde{H}^H, Error = \tilde{H} H ^ H + \tilde{H}\tilde{H}^H}\)
. Wszystko na razie bardzo proste.
Ale teraz muszę znaleźć \(\displaystyle{ \|H\hat{W}\|^2_{F}}\). Czy ktoś ma jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Pozdrawiam
Załączniki
877899DA-02E4-45A4-A4A6-C80A7E282FDA.JPG
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2022, o 13:21 przez groman43, łącznie zmieniany 1 raz.
ODPOWIEDZ