Współczynniki greckie

Popyt, podaż, kapitalizacja, rynki finansowe. Mikroekonomia. makroekonomia, finanse itp...
pdw1410
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3
Rejestracja: 16 lut 2024, o 12:59
Płeć: Mężczyzna
wiek: 22

Współczynniki greckie

Post autor: pdw1410 »

1) Zinterpretuj sytuację inwestora zajmującego długą pozycję w portfelu, którego wskażnik \(\displaystyle{ \Delta = 0 }\), a wskaźnik \(\displaystyle{ \Gamma }\) ma wysoką wartość ujemną
2) Skonstruuj strategię gamma-neutralną mając portfel o \(\displaystyle{ \Delta = 0 }\) i \(\displaystyle{ \Gamma = -100 }\). Dostępne na rynku opcje kupna mają współczynnik \(\displaystyle{ \Delta = 0.6 }\), a \(\displaystyle{ \Gamma = -1}\)
ODPOWIEDZ