ciekawy swap walutowy

irracjonalistka · Post autor: **irracjonalistka** » 7 cze 2011, o 13:05

proszę o pomoc...
nie chodzi o gotowe rozwiązanie tego zadania, ale chociażby jakieś wskazówki z czym się to je

Do wygaśnięcia swapu walutowego pozostaje 18 miesięcy. Kontrakt swapowy opiewa na wymianę oprocentowania w wysokości 12% od nominału wyrażonego w euro na oprocentowanie w wysokości 9% od nominału wyrażonego we frankach szwajcarskich. Wartość nominalna kredytu wyrażonego we frankach równa jest 30 mln franków szwajcarskich. Płatności następują raz na pół roku. Struktury czasowe stóp procentowych w Szwajcarii są następujące: 3M stopa%=7%; 6M stopa%=7,5%; 9M stopa%=7,7%; 12M stopa%=7,9%; 15M stopa%=7,9%; 18M stopa%=8,3%. Struktury czasowe stóp procentowych w UGW są następujące: 3M stopa%=10%; 6M stopa%=10,5%; 9M stopa%=10,7%; 12M stopa%=10,9%; 15M stopa%=10,9%; 18M stopa%=11,3%. Wszystkie stopy procentowe są kapitalizowane półrocznie. Wartości nominalne zaciągniętych kredytów wyrażone w jednej walucie są obecnie równe. Bieżący kurs wymiany wynosi EUR/CHF 1,35. Jaka jest wartość kontraktu swapowego dla strony dostarczającej płatności w euro, a jaka dla strony dostarczającej płatności we frankach?