szukanie zaawansowane
 [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna
PostNapisane: 25 maja 2019, o 18:38 
Użytkownik

Posty: 2358
Lokalizacja: Kraków
W zadaniu rozważany jest model liniowy
Y=X\beta+\varepsilon
,gdzie Y \in \RR^n jest zmienną objaśnianą, X \in \RR^{n \times p} jest macierzą planu, \beta  \in \RR^p wektorem nieznanych współczynników oraz \varepsilon \in \RR^n wektorem nieskorelowanych błędów, czyli \EE \varepsilon=0, Var \varepsilon=\sigma^2 Id.

Estymator \beta metodą najmniejszych kwadratów jest postaci:
\overline{\beta}=(X^TX)^{-1}X^TY

Niech n>p oraz niech \varepsilon ma rozkład N(0,\sigma^2Id_n). Niech x_* będzie nową obserwacją oraz y_*=x_*^T\beta+\varepsilon_*
,gdzie \varepsilon ma rozkład normalny N(0,\sigma^2) niezależny od \varepsilon. Skonstruuj przedział ufności dla predykcji \hat{y}_*=x_*^T\hat{\beta}

Jak to zrobić?
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 Przedziały ufności / hipotezy  turms83  1
 Przedział ufności, metoda przedziałowa prawdopodobieństwa  marta03  1
 Przedział ufności, rozkład jednostajny  Lorein  1
 dwa pręty, przedział ufności  wredna8888  7
 Przedział ufności - zadanie 44  Matt2009  4
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl