szukanie zaawansowane
 [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Mężczyzna
PostNapisane: 24 maja 2019, o 16:03 
Użytkownik

Posty: 2303
Lokalizacja: Kraków
W zadaniu rozważany jest model liniowy
Y=X\beta+\varepsilon
,gdzie Y \in \RR^n jest zmienną objaśnianą, X \in \RR^{n \times p} jest macierzą planu, \beta  \in \RR^p wektorem nieznanych współczynników oraz \varepsilon \in \RR^n wektorem nieskorelowanych błędów, czyli \EE \varepsilon=0, Var \varepsilon=\sigma^2 Id.

Estymator \beta metodą najmniejszych kwadratów jest postaci:
\overline{\beta}=(X^TX)^{-1}X^TY

Załóżmy dodatkowo, że \varepsilon ma rozkład N(0,\sigma^2Id). Pokaż, że \overline{\beta} jest estymatorem największej wiarygodności.

Jak to zrobić?
Uniwersytet Wrocławski Instytut Matematyczny - rekrutacja 2019
Góra
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 


 Zobacz podobne tematy
 Tytuł tematu   Autor   Odpowiedzi 
 estymator największej wiarygodności - zadanie 6  BlueSky  2
 Estymator największej wiarygodności - zadanie 8  leszczu450  0
 Estymator największej wiarygodności - zadanie 11  carlll  1
 Estymator największej wiarygodności - zadanie 10  karolcia_23  3
 Estymator Największej wiarygodności - zadanie 4  kkoc  5
 
Atom [Regulamin Forum] [Instrukcja LaTeX-a] [Poradnik] [F.A.Q.] [Reklama] [Kontakt]
Copyright (C) Karpatka.pl